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Börsenampel Fonds Global: Veritas Börsenampel hat die jüngsten Marktverwerfungen rechtzeitig angezeigt
03.09.15 13:12
Veritas Investment
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Bereits am 06.07.2015 wechselte die Veritas Börsenampel von Grün auf Gelb und ist seit dem 03.08.2015 permanent Rot, so die Experten von Veritas Investment im Kommentar zum Börsenampel Fonds Global (ISIN DE0009763268 / WKN 976326, R).
Sie habe damit bereits Anfang Juli schwierige Zeiten für die globalen Aktienmärkte signalisiert. Im Börsenampel Fonds Global, einem seit April 2014 mit der Ampelsystematik verwalteten, regelbasierten Aktienfonds, sei folglich die Aktienquote deutlich abgebaut worden. Dies habe zu einer Fondsperformance per 31.08.2015 von 5,81 Prozent seit dem 01.01.2015 geführt. Im Vergleich dazu verzeichne die interne Fondsbenchmark (90% MSCI World NR EUR hedged und 10% Eonia) eine Performance von 4,9 Prozent. Die Volatilität des Fonds liege mit 9,0 Prozent deutlich unter der Benchmarkvolatilität von 16,1 Prozent.
"Anders als bei klassischen Trendfolgesystemen unterscheidet die Börsenampel, ob es sich bei Verwerfungen an den Märkten eher um kleinere Kurskorrekturen handelt oder um eine signifikante Trendumkehr. Eine solche Trendumkehr haben wir im Sommer dieses Jahres erlebt", sage Dr. Dirk Rogowski, der als Geschäftsführer bei Veritas Investment den Vertrieb verantworte.
Die Investitionsentscheidung im Fonds basiere auf dem Börsenampelsignal, das anzeige, in welcher Marktphase sich die Börsen weltweit gegenwärtig befinden würden. Die Farben Grün, Gelb und Rot würden signalisieren, ob es sinnvoll sei, voll oder nur teilweise im Markt investiert zu sein. Der Fonds setze die vom Signal vorgegebene Investitionsquote mit kostengünstigen Futures um und investiere gleichgewichtet in den DAX, den EURO STOXX 50, den S&P 500 und den Topix.
"Das Signal verwendet statt statischer Perioden für die gleitenden Durchschnitte so genannte Adaptive Lookback Indikatoren. Das bedeutet, dass die glättende Wirkung der Indikatoren sich dynamisch an die jeweilige Marktsituation anpassen kann, abhängig vom Abstand der Wendemarken in den Märkten. Das macht die Indikatoren flexibler als herkömmliche, statische Ansätze wie zum Beispiel die 200-Tagelinie", beschreibe Hauke Hess, zuständiger Geschäftsführer für das Portfoliomanagement bei Veritas Investment, die Systematik des Börsenampel Fonds Global.
Erfunden worden sei das Börsenampelsignal von vier Hamburger Jungunternehmern, die während ihres Studiums im Hanseatischen Börsenkreis (HBK) aktiv gewesen seien. Die Veritas Institutional GmbH, Hamburg, eine Schwestergesellschaft der Veritas Investment, habe die exklusiven Nutzungsrechte für die Börsenampel erworben und setze diese auch in institutionellen Mandaten zur Steuerung der Investitionsquoten ein.
"Die Börsenampel ist nicht die berühmte Glaskugel, aber es ist der nach unseren Erkenntnissen beste Weg, um Aktieninvestments und ruhigen Nachtschlaf der Investoren in Einklang zu bringen. Es geht uns um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Performance und Risiko und nicht um eine permanente Outperformance", so Dr. Rogowski weiter.
"Wir haben das System durch unsere regelbasierten Ansätze erweitert, die wir schon sehr lange für institutionelle Portfolien nutzen und sind überzeugt, dass wir mit dieser Kombination einen Fonds geschaffen haben, der sowohl für Institutionelle als auch für Privatanleger im wahrsten Sinne des Wortes einfach genial ist."
Der Börsenampel Fonds Global könne bei Veritas Investment in zwei Tranchen von institutionellen und privaten Anlegern erworben werden. (03.09.2015/fc/a/f)
Sie habe damit bereits Anfang Juli schwierige Zeiten für die globalen Aktienmärkte signalisiert. Im Börsenampel Fonds Global, einem seit April 2014 mit der Ampelsystematik verwalteten, regelbasierten Aktienfonds, sei folglich die Aktienquote deutlich abgebaut worden. Dies habe zu einer Fondsperformance per 31.08.2015 von 5,81 Prozent seit dem 01.01.2015 geführt. Im Vergleich dazu verzeichne die interne Fondsbenchmark (90% MSCI World NR EUR hedged und 10% Eonia) eine Performance von 4,9 Prozent. Die Volatilität des Fonds liege mit 9,0 Prozent deutlich unter der Benchmarkvolatilität von 16,1 Prozent.
Die Investitionsentscheidung im Fonds basiere auf dem Börsenampelsignal, das anzeige, in welcher Marktphase sich die Börsen weltweit gegenwärtig befinden würden. Die Farben Grün, Gelb und Rot würden signalisieren, ob es sinnvoll sei, voll oder nur teilweise im Markt investiert zu sein. Der Fonds setze die vom Signal vorgegebene Investitionsquote mit kostengünstigen Futures um und investiere gleichgewichtet in den DAX, den EURO STOXX 50, den S&P 500 und den Topix.
Erfunden worden sei das Börsenampelsignal von vier Hamburger Jungunternehmern, die während ihres Studiums im Hanseatischen Börsenkreis (HBK) aktiv gewesen seien. Die Veritas Institutional GmbH, Hamburg, eine Schwestergesellschaft der Veritas Investment, habe die exklusiven Nutzungsrechte für die Börsenampel erworben und setze diese auch in institutionellen Mandaten zur Steuerung der Investitionsquoten ein.
"Die Börsenampel ist nicht die berühmte Glaskugel, aber es ist der nach unseren Erkenntnissen beste Weg, um Aktieninvestments und ruhigen Nachtschlaf der Investoren in Einklang zu bringen. Es geht uns um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Performance und Risiko und nicht um eine permanente Outperformance", so Dr. Rogowski weiter.
"Wir haben das System durch unsere regelbasierten Ansätze erweitert, die wir schon sehr lange für institutionelle Portfolien nutzen und sind überzeugt, dass wir mit dieser Kombination einen Fonds geschaffen haben, der sowohl für Institutionelle als auch für Privatanleger im wahrsten Sinne des Wortes einfach genial ist."
Der Börsenampel Fonds Global könne bei Veritas Investment in zwei Tranchen von institutionellen und privaten Anlegern erworben werden. (03.09.2015/fc/a/f)