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positionen  

wie es ist,
mein trade, short mit sl.
geht er verloren, ist das so.  

erhöht, sls über r3t gesetzt.
bleibt jetzt so,

fernschauen mit laptop  

vergessen  

usd long 1cfd  

um 4cfd, stop r3t  

daß die amis ihre range, sprich spx 2100 und dj 17818 noch nicht erreicht haben,
die währungen und der dax schon auf wartestellung sind.

ales nur m.M.  

aufgelöst.

nur m.M.  

erstmal  

denke ich zu mindest,kreuz 50er/100er ema 1082xxx.,
nur m.M.  

unabhängig von den ammis,
es ist heute die 10 meterleine des hundes.
herr läuft vor, hund geht rückwärts.  

unheimlich zäh hoch, alle anderen warten nur noch ab.

ich möchte hiermit short nicht schüren, stell nur ein, was ich glaube zu sehen.

letztes post.
n8 allen

kirsche  

4cfd  

bleibt der usd/yen 121,025 als entscheidung l/s.

nur m.M.  

daß die amis alles an sl short räumen.

häte ich nicht gedacht, hut ab  

und kaufe short bei spx 2100 nach.  

4 cfd ohne sl  

900€ verloren,
bleib jetzt weiterhin short,


n8 allen  

+/- null raus, auch ok.
was ich sagen will, jeder macht seinen trade, jeder versucht das beste.

so long allen
kirsche  

wird eines erkennen,
alle, egal in welchen foren, haben eins gemeinsam,

sie stehen alle am tisch des roulettes.
so ist es und so wird es sein, auch in zukunft.


meine frau wartet

n8 allen
kirsche






 

500€ verlust,
schlafe jetzt lieber.

bis morgen abend
kirsche  

schlußtrades gestern,ich hätte halten sollen, hab ich aber nicht.
mein lauf scheint gebrochen zu sein, fehltrades und fehlentscheidungen gehören zum handel.

weiß noch nicht was ich mache,
vielleicht sollte ich warten bis der obere kanal erreicht wird.

flat  

letztendlich bleibt auch keine andere wahl,

wenn ich überdenke die ersten 8 cfd long bei 4985 gesetzt zu haben, frag ich mich immer wieder,
ob die haltekosten die gewinne aufgezehrt hätten.

falls ein mathematiker hier mitliest, würde ich gerne eine antwort hierzu bekommen wollen,
rein rechnerisch und ob es sinnvoll gewesen wäre?

kirsche  

long basiert auf tag.