GKT - MDAX ExpReg-Momentum Strategie

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neuester Beitrag:  31.12.18 09:41
eröffnet am: 31.10.17 12:27 von: traveltracker Anzahl Beiträge: 85
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19.11.18 09:24 #76 Update - 19.11.2018
Unverändert zur Vorwoche.
...

Nächste wöchentliche Review ist für den 26.11.2018 geplant.  
26.11.18 08:18 #77 Update - 26.11.2018
Unverändert zur Vorwoche.
...

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 03.12.2018 geplant.  
01.12.18 16:40 #78 Monatsrückblick - Performance
Berechnungsgrundlage für die Gesamtperformance des jeweiligen Benchmarks:
Performance=(((1+N1/100)*...*(1+Nx/100))-1)*100
 

Angehängte Grafik:
wf_112018.gif
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03.12.18 09:15 #79 Update - 03.12.2018
Unverändert zur Vorwoche.
...

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 10.12.2018 geplant.  
10.12.18 08:48 #80 Update - 10.12.2018
Unverändert zur Vorwoche.
...

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 17.12.2018 geplant.  
17.12.18 09:32 #81 Update - 17.12.2018
Zusammenfassung:
Abgang: TAG Immobilien
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  --
Cash: 100%

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 24.12.2018 geplant.  
26.12.18 11:25 #82 Update - 26.12.2018
Zusammenfassung:
Abgang: --
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  --
Cash: 100%

Modus: stark Bärisch

Das System ist seit Anfang Oktober ungebrochen im bärischen Modus, was hier mit dem permanenten Aufbau der Cash-Quote einherging, da Short-Positionierung kein Bestandteil des System ist. Seit Mitte Oktober betrug die Cash-Qoute dann fast die 90% und seit der letzten Woche liegt die Cash-Quote  bei 100%. Somit ist das nächste wöchentliche Review erst für die Woche geplant, in der wir wieder in den Modus "schwach Bullisch" wechseln. In dieser Woche wird dann die Cash-Quote von 100% auf 0% herunter gefahren und es folgen erneut die wöchentliche Updates.
Bis dahin schöne Wintertage.  
31.12.18 08:48 #83 Monatsrückblick - Performance
Berechnungsgrundlage für die Gesamtperformance des jeweiligen Benchmarks:
Performance=(((1+N1/100)*...*(1+Nx/100))-1)*100
 

Angehängte Grafik:
wf12.gif
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31.12.18 09:41 #84 Einfluss des ausgewählten Aktienuniversums / 1
Die wichtigste Erkenntnis des Jahres 2018: Die Wahrscheinlichkeit die besten Momentum-Aktien zu erwischen steigt mit der Erweiterung des Auswahlpools (vrgl. nachfolgende Schaubilder).

Wikifolio (Aktien aus MDAX) vs. MDAX  

Angehängte Grafik:
clipboard01.gif
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31.12.18 09:41 #85 Einfluss des ausgewählten Aktienuniversums / 2
Wikifolio (Aktien aus MDAX + TecDAX) vs. MDAX

Hier wird die Outperformance aufgrund des größeren Aktien-Auswahlpools  in der Seitwärtsphase des Jahres 2018 augenscheinlicher ohne dass die Tec-Werte die im Anschluß erfolgte Abschwungsphase übermäßig belastet hätten.

Die Datenreihe für das gleiche Handelsansatz mit Aktien aus MDAX + TecDAX + SDAX + DAX gibt Ende 2019.  

Angehängte Grafik:
clipboard02.gif
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