Das Delta gibt die Sensitivität des Optionspreises bezüglich der Veränderung des Underlying-Kurses an. Beispiel: Hat eine Option ein Delta von 0,70, so steigt die Option um 0,70 Euro, wenn das der Kurs des Underlying um 1 Euro steigt. siehe auch: Gamma, Vega, Rho, Theta vergleiche: Sensitivitätskennzahl, Greeks