Das Gamma gibt die Sensitivität des Optionsdeltas bezüglich der Veränderung des Underlying-Kurses an und erfasst damit die Delta-Veränderung. Die Berücksichtigung des Gammas erhöht die Genauigkeit der Optionspreisschätzung. siehe auch: Delta, Vega, Rho, Theta vergleiche: Sensitivitätskennzahl, Greeks